ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ.

Для прогнозирования будущих показателей на основе имеющихся временных рядов необходимо идентифицировать модель, к-рая наилучшим образом описывает процесс порождения выборочного временного ряда. Для идентификации такой модели можно воспользоваться расчетной автокорреляционной функцией. Из множества моделей для описания динамики временных рядов чаще всего используются три: модель белого шума, авторегрессионная модель первого порядка и авторегрессионная модель второго порядка. Если расчетная автокорреляционная функция представляет собой совокупность незначимых автокорреляций, это явное указание на то, что изменчивость данного времени ого ряда лучше всего охарактеризовать как «белый шум», или случайные флуктуации.

Авторегрессионная модель первого порядка во мн. случаях является хорошим средством представления данных временного ряда; следовательно, форма автокорреляционной функции этой модели должна быть сравнима с формой расчетной автокорреляционной функции. Известно, что авторегрессионная модель первого порядка связана с автокорреляциями, к-рые быстро затухают при лагах более высокого порядка. Если в авторегрессионной модели первого порядка известна автокорреляция с лагом, равным 1, автокорреляция с лагом 2 равна квадрату автокорреляции с лагом 1, а автокорреляция с любым большим лагом равна автокорреляции с единичным лагом в k-й степени, где к — величина лага.

Для представления нек-рых данных лучше подходит др. полезная модель — авторегрессионная модель второго порядка. Если эта модель лучше соответствует данным, чем авторегрессионная модель первого порядка, поведение во время t можно предсказать с меньшей погрешностью, используя информ. с запаздыванием на два шага в добавление к информ. о среднем и замере с запаздыванием на один шаг.

Осн. идея, лежащая в основе идентификации модели временного ряда, остается одной и той же и для простых, и для сложных моделей: соответствие структуры наблюдаемых данных (характеризуемых различными видами автокорреляции) известной структуре, связываемой с определенным классом моделей. После того как модель предварительно идентифицирована, производится оценка ее параметров.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Идентификация
3.3. ТЕОРИИ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Термин «идентификация»
ДИНАМИКА ИДЕНТИФИКАЦИЙ.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ.
ДИНАМИКА ИДЕНТИФИКАЦИЙ.
ПОЛОРОЛЕВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПАМЯТЬ НА ЗАПАХИ
14.2. НАУКА И «МОДЕЛИ» РЕАЛЬНОСТИ (МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА, ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЩЕСТВА)
5. Идентификация торговой марки
ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ
Добавить комментарий